Mercati tesi nel ‘Giorno delle tre streghe’

Il ‘Triple Witching Day’ (anche se in realtà le ‘streghe’ sono quattro) indica una giornata di scadenze di future e opzioni in cui di norma si registra un insolito aumento del volume degli scambi e di opportunità speculative di brevissimo termine

AGI – Ogni trader che si rispetti sa bene che il ‘Giorno delle tre streghè impone cautela. C’è da chiarire innanzitutto che si tratta di un fenomeno finanziario: il ‘Giorno delle tre streghe’ (che poi in realtà ‘le streghe sono quattro‘) è una data che torna il terzo venerdi’ di ogni trimestre. Oggi dunque è l’ultimo “triple witching day” dell’anno. è un giorno in cui la volatilità può salire vertiginosamente perchè scadono contemporaneamente molti contratti derivati dei principali indici di Borsa. Nello specifico, i contratti future su indici azionari; le opzioni su indici azionari; le opzioni per azioni singole. Inoltre, dal 2002 a queste tre scadenze tecniche si è affiancata anche quella dei future sulle azioni, facendo diventare così le streghe quattro.

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